我正在寻找 python 中的金融库，它提供了类似于 MATLAB 的方法门户锁。它用于优化投资组合。
如果您了解线性代数，那么有一个任何库都应该支持的用于解决优化问题的简单函数。不幸的是，自从我研究它以来已经很久了，我无法告诉你公式或支持它的库，但一点研究应该可以揭示它。要点是任何线性代数库都应该这样做。
Update:
这是我找到的一篇帖子的引用。
一些研究表明“均值方差投资组合优化”可以
给出好的结果。我在留言中讨论过这个问题
为了实现这种方法，所需的输入是协方差矩阵
回报率，这需要历史股票价格，可以获取
使用“Python 报价抓取器”http://www.openvest.org/Databases/ovpyq .
对于预期回报——嗯。我引用的一篇论文发现
假设所有股票的预期收益相等可以给出合理的
结果。
然后需要一个“二次规划”求解器，它似乎是
由 CVXOPT Python 包处理。
如果有人用 Python 实现该方法，我很高兴听到
关于它。
R中有一个“backtest”包（开源统计包可调用
来自Python）http://cran.r-project.org/web/packages/backtest/index.html“探索有关金融工具的基于投资组合的假设
（股票、债券、掉期、期权等）。”
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