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如何从 Pandas 数据框函数调用中回顾之前的行?
我正在研究 回测交易系统 我有一个包含 OHLC 数据的 Pandas 数据框 并添加了几个计算列 https stackoverflow com questions 12376863 adding calculated columns t
python
DataFrame
pandas
algorithmictrading
quantitativefinance
我如何查看 quantmod 包中所有可用的数据系列?
如何显示可用的所有报价 数据系列的列表 例如使用雅虎的 getSymbols 我不知道有什么办法 TTR包有一个功能 stockSymbols 下载 NYSE AMEX 和 NASDAQ 的所有当前代码 它试图将它们采用雅虎可接受的格式 但
r
quantitativefinance
quantmod
如何计算股价趋势线
我正在尝试计算并绘制股票价格的趋势线 我查了一些资料 想了一天 也没有什么好的办法 我有每日价格历史记录 想要找到趋势线和价格线之间的交叉点 您能提供一些想法或指导吗 太感谢了 import pandas as pd import quan
python
quantitativefinance
python 中的最大主动回撤
我最近问了一个关于计算最大回撤 https stackoverflow com questions 36750571 calculate max draw down with a vectorized solution in python
python
pandas
NumPy
quantitativefinance
如何使用带有要价和出价的 pandas 数据框计算成交量加权平均价格 (VWAP)?
如果我的表格如下所示 如何创建另一个名为 vwap 的列来计算 vwap time bid size bid ask ask size trade trade size phase 0 2019 01 07 07 45 01 064515
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pandas
NumPy
DataFrame
quantitativefinance
安装 ibapi 包
您好 我正在尝试在 python 中安装 ibapi 但是该软件包似乎不可用 因为每次我尝试安装它时都会出现错误 是否有其他方法可以安装该软件包 对你的帮助表示感谢 我已经留下了我使用的代码 尝试安装该软件包 pip install iba
Pandas 损益汇总至下一个工作日
我很难有效地做到这一点 我的数据框中有一些股票和每日损益信息 实际上 我有数百万行数据 因此效率非常重要 数据框看起来像 Date Security P L 2016 01 01 AAPL 100 2016 01 02 AAPL 200 2
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pandas
pandasgroupby
pythondatetime
quantitativefinance
ValueError:序数必须 >= 1
这段代码 从谷歌金融获取直线的 2 个坐标 并将第三个点放置在同一条线上一定距离处 import datetime as dt from datetime import timedelta as td import matplotlib p
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pandas
matplotlib
DataFrame
quantitativefinance
将 html 表转换为 pandas 数据框
我一直在尝试从网站导入 html 表并将其转换为 pandasDataFrame 这是我的代码 import pandas as pd table pd read html http www sharesansar com c today
python
pandas
quantitativefinance
如何在自定义滑索捆绑包中使用自定义日历?
我的 viacsv py 文件中有以下代码 旨在允许摄取自定义包 Ingest stock csv files to create a zipline data bundle import os import numpy as np imp
python
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在没有 xts 对象的情况下在 PortfolioAnalytics 中创建有效前沿
有没有办法在 PortfolioAnalytics 包中创建有效前沿而不指定资产回报的 xts 对象 相反 我想提供预期回报向量和协方差矩阵 有两种方法 首先 您可以提供一个包含矩阵的列表 其结构如下所示 然后调用 Optimize por
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rportfolioanalytics
如何使用 Python pandas 构建阿隆指标
我正在尝试使用 pandas 在 python 中制作阿隆指示器 然而我得到了错误的价值观 任何人都可以帮助指出我错在哪里 import pandas as pd import Bitmex OHLC import numpy as np
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indicator
如何在滚动窗口中应用Python中的赫斯特指数
我正在尝试在滚动窗口上应用 SPY 收盘价的赫斯特指数 下面的代码 我从这里得到的 https www quantstart com articles Basics of Statistical Mean Reversion Testing
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组合时间序列对象和列表:包“termstrc”
R 包 termstrc 专为术语结构估计而设计 是一个非常有用的工具 但它需要以一种特别尴尬的格式设置数据 列表中的列表 Question 为了创建运行函数 dyncouponbonds 所需的重复子列表格式 在 R 外部或内部准备和调整
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