我想知道Python中是否有一个从多元学生t分布中采样的函数。我有包含 14 个元素的均值向量、14x14 协方差矩阵和自由度,我想从这个 t 分布中采样一个向量。对于一维情况,我使用 stats.t.rvs(df,loc,scale) 并且我想知道多变量情况是否有类似的东西。任何帮助将非常感激。
Thanks
您可以在 statsmodels GitHub 存储库的沙箱目录中找到此函数。函数链接:https://github.com/statsmodels/statsmodels/blob/master/statsmodels/sandbox/distributions/multivariate.py#L90 https://github.com/statsmodels/statsmodels/blob/master/statsmodels/sandbox/distributions/multivariate.py#L90
函数源代码:
#written by Enzo Michelangeli, style changes by josef-pktd
# Student's T random variable
def multivariate_t_rvs(m, S, df=np.inf, n=1):
'''generate random variables of multivariate t distribution
Parameters
----------
m : array_like
mean of random variable, length determines dimension of random variable
S : array_like
square array of covariance matrix
df : int or float
degrees of freedom
n : int
number of observations, return random array will be (n, len(m))
Returns
-------
rvs : ndarray, (n, len(m))
each row is an independent draw of a multivariate t distributed
random variable
'''
m = np.asarray(m)
d = len(m)
if df == np.inf:
x = np.ones(n)
else:
x = np.random.chisquare(df, n) / df
z = np.random.multivariate_normal(np.zeros(d), S, (n,))
return m + z/np.sqrt(x)[:,None] # same output format as random.multivariate_normal
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