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在 R 中生成滞后时间序列横截面变量

2024-01-04

我是 R 新用户。我有一个时间序列横截面数据集，尽管我已经找到了滞后时间序列数据的方法R，我还没有找到创建滞后时间序列横截面变量的方法，以便我可以在分析中使用它们。


以下是您可以如何使用lag()功能与zoo（和面板系列数据）：

> library(plm)
> library(zoo)
> data("Produc")
> dnow <- pdata.frame(Produc)
> x.Date <- as.Date(paste(rownames(t(as.matrix(dnow$pcap))), "-01-01", sep=""))
> x <- zoo(t(as.matrix(dnow$pcap)), x.Date)
> x[1:3,1:3]
            ALABAMA  ARIZONA ARKANSAS
1970-01-01 15032.67 10148.42  7613.26
1971-01-01 15501.94 10560.54  7982.03
1972-01-01 15972.41 10977.53  8309.01

向前滞后 1：

> lag(x[1:3,1:3],1)
            ALABAMA  ARIZONA ARKANSAS
1970-01-01 15501.94 10560.54  7982.03
1971-01-01 15972.41 10977.53  8309.01

落后1：

> lag(x[1:3,1:3],k=-1)
            ALABAMA  ARIZONA ARKANSAS
1971-01-01 15032.67 10148.42  7613.26
1972-01-01 15501.94 10560.54  7982.03

正如德克提到的，要小心不同时间序列包中滞后的含义。注意如何xts对此的处理方式有所不同：

> lag(as.xts(x[1:3,1:3]),k=1)
            ALABAMA  ARIZONA ARKANSAS
1970-01-01       NA       NA       NA
1971-01-01 15032.67 10148.42  7613.26
1972-01-01 15501.94 10560.54  7982.03
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r

TimeSeries

paneldata

plm

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