R XTS to.mines5()，未按“I”预期进行转换

您好，我正在将一些 1 分钟的数据转换为 5 分钟的数据，我发现第一次增量需要 4 分钟，然后继续执行 5 分钟的增量。

我尝试过使用所有“indexAt”参数，但没有一个给我想要的，从 5 开始，然后是 10、15、20 等。

我试过了

x5 <- to.minutes5(x)

AND

x <- to.period(x,
          period = 'minutes', 
          k = 5, 
          OHLC = TRUE)

1分钟数据

                     Open  High   Low Close Volume
2013-01-16 00:01:00 93.55 93.60 93.54 93.58      5
2013-01-16 00:02:00 93.59 93.60 93.58 93.58      5
2013-01-16 00:03:00 93.59 93.60 93.58 93.58      5
2013-01-16 00:04:00 93.58 93.58 93.57 93.57     12
2013-01-16 00:05:00 93.57 93.57 93.55 93.70     21
2013-01-16 00:06:00 93.56 93.56 93.56 93.56      5
2013-01-16 00:07:00 93.56 93.56 93.55 93.55      3
2013-01-16 00:08:00 93.55 93.55 93.55 93.55      2
2013-01-16 00:09:00 93.55 93.56 93.55 93.56      2
2013-01-16 00:10:00 93.56 93.56 93.56 93.56      1
2013-01-16 00:11:00 93.57 93.57 93.57 93.57      3

换算成5分钟后

                    clemtest.Open clemtest.High clemtest.Low clemtest.Close clemtest.Volume
2013-01-16 00:04:00         93.55         93.60        93.54          93.57              27
2013-01-16 00:09:00         93.57         93.57        93.55          93.56              33
2013-01-16 00:14:00         93.56         93.57        93.56          93.57               8
2013-01-16 00:19:00         93.56         93.58        93.51          93.53              77
2013-01-16 00:24:00         93.53         93.55        93.49          93.49             121
2013-01-16 00:29:00         93.49         93.51        93.49          93.51             121

计算是正确的，只是不是从前 5 分钟的数据开始，而是从 4 分钟开始，然后再到 5 分钟。

（使用 indexAt='startof' 给出了正确的 5、10、15...但是在检查条形时，5 分钟数据代表该 5 分钟的开始（例如，分钟 5 - 10）而不是分钟 0 - 5）

这里是1min数据的尾部，供参考。

                         Open  High   Low Close Volume
2013-01-17 23:53:00 95.52 95.52 95.52 95.52      2
2013-01-17 23:55:00 95.51 95.52 95.51 95.52      2
2013-01-17 23:56:00 95.51 95.51 95.51 95.51      1
2013-01-17 23:57:00 95.52 95.52 95.52 95.52      1
2013-01-17 23:59:00 95.52 95.52 95.51 95.51      4
2013-01-18 00:00:00 95.51 95.51 95.51 95.51      8

这是您要寻找的吗（仅使用 12 分钟的数据，因为这就是您发布的全部内容）？

x <- read.table(text ="
2013-01-16 00:01:00 93.55 93.60 93.54 93.58      5
2013-01-16 00:02:00 93.59 93.60 93.58 93.58      5
2013-01-16 00:03:00 93.59 93.60 93.58 93.58      5
2013-01-16 00:04:00 93.58 93.58 93.57 93.57     12
2013-01-16 00:05:00 93.57 93.57 93.55 93.70     21
2013-01-16 00:06:00 93.56 93.56 93.56 93.56      5
2013-01-16 00:07:00 93.56 93.56 93.55 93.55      3
2013-01-16 00:08:00 93.55 93.55 93.55 93.55      2
2013-01-16 00:09:00 93.55 93.56 93.55 93.56      2
2013-01-16 00:10:00 93.56 93.56 93.56 93.56      1
2013-01-16 00:11:00 93.57 93.57 93.57 93.57      3")

colnames(x) <- c("Date", "time",  "Open",  "High",   "Low", "Close", "Volume")


xt <- xts(x[, 3:7], order.by = as.POSIXct(paste0(x$Date, x$time, " ")) - 0.000001)



xt5 <- to.period(xt, period = "minutes", k =5)
xt5 <- align.time(xt5, n = 300)
xt5

#                     xt.Open xt.High xt.Low xt.Close xt.Volume
# 2013-01-16 00:05:00   93.55   93.60  93.54    93.70        48
# 2013-01-16 00:10:00   93.56   93.56  93.55    93.56        13
# 2013-01-16 00:15:00   93.57   93.57  93.57    93.57         3

将带有标记“2013-01-16 00:05:00”的条形图包含在包含间隔 ["2013-01-16 00:00:00", "2013-01-16 00:04" 的 5 分钟条形图中:59.99999"]，你可以将基础时间减少一点点（一个稍微负的量，这里说-0.000001)，以便将其包含在前 5 分钟间隔中。

我认为，如果您决定说明 OHLC 条形数据上的时间戳是位于条形的开头还是条形的末尾，则可以避免您评论中的混乱。即“2013-01-16 00:01:00”是否表示间隔的 OHLC (2013-01-16 00:00:00 到 2013-01-16 00:00:59.999) 或 (2013-01-16 00:01:00, 2013-01-16 00:01:59.999）。就您而言，它位于栏的末尾（前一种情况）。

将时间戳作为 OHLC 数据条形的开始并不是一个好主意，因为当您将不同条形间隔上的 xts 对象合并在一起时，它会引入前向偏差。