使用 R 上的“高频”包转换 .csv 文件以进行进一步操作

The highfrequency包已以转换的方式创建.txt and .csv文件分别从 NYSE TAQ 和 WRDS TAQ 存入.RDataxts 对象的文件，然后可以通过包轻松操作这些文件。

问题是我对 WRDS 数据库的访问权限有限，只能从 CRSP（证券价格研究中心）数据库下载报价数据，而不能从 TAQ（交易和报价）数据库下载报价数据。所以我的数据看起来像this。可下载文件包含 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 5 日期间 REIT 指数的变动数据。我手动更改了标题的股票标题PRICE正如主要作者之一克里斯·布特 (Kris Boudt) 所提出的那样。

我使用的代码如下：

 from="2014-03-01"
 to="2014-04-31"
 datasource="C:/Users/aris/Desktop/raw_data"
 datadestination="C:/Users/aris/Desktop/xts_data"
 convert(from = from,to=to,datasource = datasource,datadestination = datadestination,
 trades=TRUE,quotes=FALSE,ticker="REIT",dir=FALSE,extension="csv",header = TRUE,
 tradecolnames = NULL, quotecolnames = NULL,format = "%Y%m%d %H:%M:%S",onefile=TRUE)

我怀疑问题出在线路上format = "%Y%m%d %H:%M:%S"，如在.csv文件中的日期和时间以逗号分隔。我试图在之间加一个逗号%d and %H像这样format = "%Y%m%d,%H:%M:%S"但什么也没有。

错误读取

 Error in `$<-.data.frame`(`*tmp*`, "COND", value = numeric(0)) :   
 replacement has 0 rows, data has 1048575

欢迎所有建议。

感谢 Joshua Ulrich，我能够获得一些额外的直觉并解决问题。实际上，不需要操作 .csv 文件本身并添加额外的列。而不是设置tradecolnames = NULL您可以通过设置让机器知道文件中包含哪些列tradecolnames = c("DATE","TIME","PRICE")。不存在目录的问题可以通过设置来解决dir=TRUE。最终代码如下所示：

from="2014-03-01" 
to="2014-04-31"
datasource="C:/Users/aris/Desktop/raw_data"
datadestination="C:/Users/aris/Desktop/xts_data" 
convert(from,to,datasource,datadestination,trades=TRUE,quotes=FALSE,ticker="REIT",dir=TRUE,extension="csv",header= TRUE,tradecolnames=c("DATE","TIME","PRICE"),format = "%Y%m%d %H:%M:%S",onefile=TRUE)