像这样的线性递推可以使用以下方法计算scipy.signal.lfilter:
In [19]: from scipy.signal import lfilter
In [20]: num = np.array([1.0])
In [21]: alpha = 2.0
In [22]: den = np.array([1.0, -alpha])
In [23]: a = np.zeros((4,4))
In [24]: a[0,:] = [1,2,3,4]
In [25]: lfilter(num, den, a, axis=0)
Out[25]:
array([[ 1., 2., 3., 4.],
[ 2., 4., 6., 8.],
[ 4., 8., 12., 16.],
[ 8., 16., 24., 32.]])
请参阅以下内容了解更多详细信息:python 时间序列递归向量化, Pandas 中的递归定义
请注意,使用lfilter
仅当您正在解决非齐次问题(例如)时才有意义x[i+1] = alpha*x[i] + u[i]
, where u
是给定的输入数组。对于简单的复现a[i+1] = alpha*a[i]
,您可以使用精确解a[i] = a[0]*alpha**i
。多个初始值的解决方案可以使用广播进行矢量化。例如,
In [271]: alpha = 2.0
In [272]: a0 = np.array([1, 2, 3, 4])
In [273]: n = 5
In [274]: a0 * (alpha**np.arange(n).reshape(-1, 1))
Out[274]:
array([[ 1., 2., 3., 4.],
[ 2., 4., 6., 8.],
[ 4., 8., 12., 16.],
[ 8., 16., 24., 32.],
[ 16., 32., 48., 64.]])