按月在 xts 中滚动计算

我熟悉zoo功能rollapply它允许您进行滚动计算zoo or xts对象，您可以通过指定滚动增量by范围。我特别感兴趣的是每月应用一个函数，但在计算中使用过去的所有每日数据。例如，假设我的数据集如下所示：

dte, val
1/01/2001, 10
1/02/2001, 11
...
1/31/2001, 2
2/01/2001, 54
2/02/2001, 34
...
2/30/2001, 29

我想选择每个月底apply使用所有日常数据的函数。这似乎不适用于rollapply自从by有时争论会是 30，其他月份是 29，等等。我目前的想法是：

f <- function(xts_obj) { coef(lm(a ~ b, data=as.data.frame(xts_obj)))[1] }
month_end <- endpoints(my_xts, on="months", k=1)
rslt <- apply(month_end, 1, function(idx) { my_xts[paste0("/",idx)] })

当然有更好的方法可以更快，不是吗？ 澄清一下：我想使用重叠期间，只是滚动应该每月进行一次。

如果我理解正确，您可以获取端点的日期，然后对于每个端点（即使用lapply or for), call rollapply使用截至该点的数据。

getSymbols("SPY", src='yahoo', from='2012-01-01', to='2012-08-01')
idx <- index(SPY)[endpoints(SPY, 'months')]
out <- lapply(idx, function(i) {
  as.xts(rollapplyr(as.zoo(SPY[paste0("/", i)]), 5, 
                    function(x) coef(lm(x[, 4] ~ x[, 1]))[2], by.column=FALSE))
})
sapply(out, NROW)
#[1]  16  36  58  78 100 121 142 143

我暂时强迫zoo为了rollapplyr以确保rollapply.zoo正在使用的方法（与未导出的方法相反）rollapply.xts方法），然后强制返回xts