我正在尝试使用solve.QP来解决投资组合优化问题(二次问题)
总计 3 项资产
有4个限制:
- 权重之和等于 1
- 投资组合预期回报率为 5.2%
- 每项资产权重大于0
- 每个资产权重小于 0.5
Dmat 是协方差矩阵
Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.8830, 212.31581, 27.24840, 18.50515, 261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)
dvec 是每项资产的预期回报
dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)
Amat 是约束矩阵
A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))
约束 A^T b >= b_0,b 向量
bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))
meq=2,由于有两个等式约束,因此第一个和第二个约束是相等的
然后我运行函数solve.QP
library(quadprog)
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=2)
但它给出了错误
Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = 2) : constraints are inconsistent, no solution!
我不确定我哪里做错了。