量化交易是如何实现的？

前面我们讲到，其实最简单的量化交易，就是定投，设置好标的，时间，金额，那么不需自己动手，就可以按照设置的策略进行定投。

这就是量化交易的最初形态。

那么，为了实现更加复杂一些的交易，比如说：选股，买卖点位的确定，追踪实时行情等，应该怎么去实现呢？

现在量化交易一般都是用到的Python语言，因为Python是一种面向对象的动态类型语言，具备：

1，简单；2，易学；3，速度快；4，免费、开源；5，高层语言；6，可移植性；

一句话概扩，就是：简单易学，功能强大

因此，大量的投资者开始研究量化交易。

但是，要想实现对于交易的编程，就必须要能够获取股票行情数据，这个该怎么获取呢？

但是，普通的Python软件，没有专门针对于金融市场交易的模块。如果要用的话，必须要导入第三方库。

这里介绍QMT的ContextInfo对于证券市场交易的对象：