MCM——C:交易策略(思路在后面)
背景
市场交易者频繁买卖波动性资产,目标是最大化其总回报。每次买卖通常都会有佣金。 两种这样的资产是黄金和比特币。
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图 1:黄金每日价格,每金衡盎司美元。 资料来源:伦敦金银市场协会,2021 年 9 月 11 日
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图 2:比特币每日价格,每比特币美元。 资料来源:纳斯达克,2021 年 9 月 11 日
要求
一位交易员要求您开发一个模型,该模型仅使用迄今为止的每日价格流来确定交 易员每天是否应该购买、持有或出售其投资组合中的资产
2016 年 9 月 11 日,您将从 1000 美元开始。 您将使用五年交易期,从2016 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 10 日。 在每个交易日,交易者将拥有一个由现金组成的投资组合,黄金和比特币 [C, G, B] 分别以美元、金衡盎司和比特币表示。 最初的状态为 [1000, 0, 0]。 每笔交易(购买或销售)的佣金成本为交易金额。 假设 αgold = 1% 和 αbitcoin = 2%。 持有资产没有成本。
请注意,比特币可以每天交易,但黄金仅在市场开放日交易,定价数据文