时序预测

时序预测 | MATLAB实现PSO-LSSVM粒子群算法优化最小二乘支持向量机时间序列预测未来

预测效果

基本介绍

1.Matlab实现PSO-LSSVM时间序列预测未来(粒子群优化最小二乘支持向量机，优化RBF核函数的gam和sig)；
2.运行环境Matlab2018及以上，data为数据集，单变量时间序列预测，运行主程序PSO_LSSVMTSF即可，其余为函数文件，无需运行；
3.递归预测未来数据，可以控制预测未来大小的数目，适合循环性、周期性数据预测；
4.命令窗口输出R2、MAE、MAPE、MBE、MSE等评价指标。

模型描述

LSSVM参数优化问题没有确定或通用的共识方法。由于智能算法在预测模型参数的选取确定方面具有稳健性和通用性，预测模型参数最优化过程中主要采用了遗传算法、果蝇优化算法、萤火虫算法、粒子群算法（ＰＳＯ）、网格搜索算法、神经网络等智能算法。粒子群算法不断调整自身和种群最优位置关系，具有更强寻优能力。因此，为进一步得到可靠的模型参数，可沿用粒子群算法进行尝试验证。

程序设计

• 完整程序和数据下载方式私信博主回复：MATLAB实现PSO-LSSVM粒子群算法优化最小二乘支持向量机时间序列预测未来。

%%  参数设置
pop = 5;              % 种群数目
Max_iter = 50;         % 迭代次数
dim = 2;               % 优化参数个数
lb = [10,   10];       % 下限
ub = [1000, 1000];       % 上限

%% 优化函数
fobj = @(x)fitnessfunclssvm(x, p_train, t_train);

%% 优化
[Best_pos, Best_score, curve] = PSO(pop, Max_iter, lb, ub, dim, fobj);

%% LSSVM参数设置
type       = 'f';                % 模型类型 回归
kernel     = 'RBF_kernel';       % RBF 核函数
proprecess = 'preprocess';       % 是否归一化

%% 建立模型
gam = Best_score(1);  
sig = Best_score(2);
model = initlssvm(p_train, t_train, type, gam, sig, kernel, proprecess);

%% 训练模型
model = trainlssvm(model);

%% 模型预测
t_sim1 = simlssvm(model, p_train);
t_sim2 = simlssvm(model, p_test);

%%  数据反归一化
T_sim1 = mapminmax('reverse', t_sim1, ps_output);
T_sim2 = mapminmax('reverse', t_sim2, ps_output);
%% 定义粒子群算法参数
% N 种群 T 迭代次数 
%% 随机初始化种群
D=dim;                   %粒子维数
c1=1.5;                 %学习因子1
c2=1.5;                 %学习因子2
w=0.8;                  %惯性权重

Xmax=ub;                %位置最大值
Xmin=lb;               %位置最小值
Vmax=ub;                %速度最大值
Vmin=lb;               %速度最小值
%%
%%%%%%%%%%%%%%%%初始化种群个体（限定位置和速度）%%%%%%%%%%%%%%%%

x=rand(N,D).*(Xmax-Xmin)+Xmin;
v=rand(N,D).*(Vmax-Vmin)+Vmin;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%初始化个体最优位置和最优值%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
p=x;
pbest=ones(N,1);
for i=1:N
    pbest(i)=fobj(x(i,:)); 
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%初始化全局最优位置和最优值%%%%%%%%%%%%%%%%%%
g=ones(1,D);
gbest=inf;
for i=1:N
    if(pbest(i)<gbest)
        g=p(i,:);
        gbest=pbest(i);
    end
end
%%%%%%%%%%%按照公式依次迭代直到满足精度或者迭代次数%%%%%%%%%%%%%
for i=1:T
    i
    for j=1:N
        %%%%%%%%%%%%%%更新个体最优位置和最优值%%%%%%%%%%%%%%%%%
        if (fobj(x(j,:))) <pbest(j)
            p(j,:)=x(j,:);
            pbest(j)=fobj(x(j,:)); 
        end
        %%%%%%%%%%%%%%%%更新全局最优位置和最优值%%%%%%%%%%%%%%%
        if(pbest(j)<gbest)
            g=p(j,:);
            gbest=pbest(j);
        end
        %%%%%%%%%%%%%%%%%跟新位置和速度值%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
        v(j,:)=w*v(j,:)+c1*rand*(p(j,:)-x(j,:))...
            +c2*rand*(g-x(j,:));
        x(j,:)=x(j,:)+v(j,:);
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%边界条件处理%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
        if length(Vmax)==1
            for ii=1:D
                if (v(j,ii)>Vmax)  |  (v(j,ii)< Vmin)
                    v(j,ii)=rand * (Vmax-Vmin)+Vmin;
                end
                if (x(j,ii)>Xmax)  |  (x(j,ii)< Xmin)
                    x(j,ii)=rand * (Xmax-Xmin)+Xmin;
                end
            end           
        else
            for ii=1:D
                if (v(j,ii)>Vmax(ii))  |  (v(j,ii)< Vmin(ii))
                    v(j,ii)=rand * (Vmax(ii)-Vmin(ii))+Vmin(ii);
                end
                if (x(j,ii)>Xmax(ii))  |  (x(j,ii)< Xmin(ii))
                    x(j,ii)=rand * (Xmax(ii)-Xmin(ii))+Xmin(ii);
                end
            end
        end
            
    end
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%记录历代全局最优值%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   Convergence_curve(i)=gbest;%记录训练集的适应度值

参考资料

[1] https://blog.csdn.net/article/details/126072792?spm=1001.2014.3001.5502
[2] https://blog.csdn.net/article/details/126044265?spm=1001.2014.3001.5502