以下代码可以用于U盘的检测，以及其它的设备变更的消息检测，程序可以运行于后台。
1.新建一个基于对话框的程序，Dlg类的CPP文件中的MESSAGE_MAP中加入：
ON_WM_DEVICECHANGE()
2.Dlg类的头文件DECLARE_MESSAGE_MAP前加入声明：
afx_msg BOOL OnDeviceChange( UINT nEventType, DWORD dwData );
3.Dlg类cpp文件中添加函数实现：
BOOL CXXXDlg::OnDeviceChange(UINT nEventType, DWORD dwData)
{
if( nEventType == DBT_DEVICEARRIVAL )
{
//Do something
MessageBox("U盘插入！","",NULL);
}
if( nEventType == DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE)
{
//Do something
MessageBox("U盘弹出！","",NULL);
}
return TRUE;
}
CWnd::OnDeviceChange
afx_msg BOOL OnDeviceChange( UINT nEventType, DWORD dwData );
参数：
nEventType 事件类型。有关可能取值的描述参见说明部分。
dwData 包含了与事件有关的数据的结构的地址。它的含义依赖于给定的事件。
说明：
框架调用这个函数以通知应用程序或设备驱动程序，设备或计算机的硬件配置发生了改变。
对于提供了软件控制功能，如弹出和锁定的设备，操作系统通常发送一条DBT_DEVICEREMOVEPENDING消息，以便使应用程序和设备驱动程序停止对设备的使用。
如果操作系统强行清除了一个设备，它可能不会发送DBT_DEVICEQUERYREMOVE消息。
nEvent参数可以是下列值之一：
DBT_DEVICEARRIVAL 已经加入了一个设备，现在可以使用。
DBT_DEVICEQUERYREMOVE 允许清除被请求的设备。任何应用程序都可以拒绝这个请求并取消清除操作。
DBT_DEVICEQUERYREMOVEFAILED 清除设备的请求被取消了。
DBT_DEVICEREMOVEPENDING 设备将要被清除。不能拒绝。
DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE 设备已经被清除。
DBT_DEVICETYPESPECIFIC 与设备有关的事件。
DBT_CONFIGCHANGED 当前配置发生了变化。
DBT_DEVNODES_CHANGED 设备节点发生了变化。
注意
框架调用这个成员函数以允许你的应用程序处理一个Windows消息。传递给你的成员函数的参数反映了接收到消息时框架接收到的参数。如果你调用了这个函数的基类实现，则该实现将使用最初传递给消息的参数（而不是你提供给这个函数的参数）。
【参考】：
http://www.myexception.cn/vc-mfc/1402787.html
http://blog.163.com/wanghuajie@126/blog/static/45231286201021531313467/
http://www.cnblogs.com/over140/archive/2010/05/03/1726263.html
